S & P Opções Trading

E-mini SampP 500 Opções Especificações do contrato Preço de greve Procedimentos de listagem Intervalos de 25 pontos dentro de plusmn 50 preço de liquidação anterior do dayrsquos dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de mais 20 20 Preço de liquidação anterior do dayrsquos dos futuros subjacentes Uma vez que o contrato se torna o segundo contrato mais próximo , Intervalos de 5 pontos dentro de plusmn 10 preço de liquidação anterior dayrsquos dos futuros subjacentes estará disponível Classificação de greve: Todos os intervalos de greve Liquidação no exercício de opção de expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros subjacente em dinheiro. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. OPÇÕES TRIMESTRAIS no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da tarde. No dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros vencidos que expiram em dinheiro, que se liquidam para o SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato. Procedimentos de Listagem de Preços de Partida, intervalos de 25 pontos dentro do preço de liquidação de mais de 50 dias anteriores. Futuros subjacentes intervalos de 10 pontos dentro do preço de liquidação anterior dos dias anteriores de plusmn 20 dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torna o segundo contrato mais próximo, os intervalos de 5 pontos dentro do preço de liquidação anterior dos dias futuros do plusmn 10 dos futuros subjacentes estarão disponíveis no estilo europeu. Exercitável apenas no dia do vencimento. No dia da validade, todas as opções no dinheiro a partir das 3:00 p. m. CT será automaticamente exercido. Não são permitidas instruções contrárias. Exercitável apenas no dia do vencimento. O exercício de liquidação no exercício de expiração resulta em uma posição no contrato de futuros liquidadas subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. A 3:00 p. m. A fixação de preço da CT com base no preço médio ponderado negociado dos futuros E-mini SP 500 nos últimos 30 segundos de negociação no dia do vencimento (2:59:30 pm 3:00:00 pm CT) será usado para determinar quais opções são no dinheiro. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. CME Globex: EW1, EW2, EW3, EW4 CME ClearPort: EW1, EW2, EW3, EW4 Eliminação: EW1, EW2, EW3, EW4 Em qualquer momento, quatro semanas mais próximas de EW1, EW2 e EW4 (Semanas 1, 2 4 ) E três semanas mais próximas de EW3 (semana 3) serão listadas para negociação Terminação de negociação Preço de greve Procedimentos de listagem Intervalos de 25 pontos dentro de 50 dias anteriores preço de liquidação dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de 20 dias anteriores preço de liquidação do subjacente Futures Uma vez que o contrato se torna o segundo contrato mais próximo, os intervalos de 5 pontos no prazo de 10 dias anteriores do preço de liquidação dos futuros subjacentes estarão disponíveis no estilo europeu. Exercitável apenas no dia do vencimento. No dia da validade, todas as opções no dinheiro a partir das 3:00 p. m. CT será automaticamente exercido. Não são permitidas instruções contrárias. Exercitável apenas no dia do vencimento. O exercício de liquidação no exercício de expiração resulta em uma posição no contrato de futuros liquidadas subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. A 3:00 p. m. A fixação de preço CT (símbolo FSE) com base no preço médio ponderado negociado dos futuros E-mini SP 500 nos últimos 30 segundos de negociação no dia de vencimento (2:59:30 pm3: 00: 00 horas horário de Chicago) será usado para Determinar quais opções são opções de índice in-the-money. SP 500 Opções do índice SP 500 são contratos de opção em que o valor subjacente é baseado no nível do Standard Poors 500. um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de grandes capitais negociadas ativamente em os Estados Unidos. O contrato de opção do índice SP 500 tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice SP 500. A opção do índice SP 500 é comercializada sob o símbolo do SPX e tem um multiplicador de contrato de 100. A opção do índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil anterior à expiração. Contratos de opção de índice SP 500 de tamanho reduzido Para atender às necessidades dos investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e são nomeados pelo Mini-SPX. A opção do índice Mini-SPX é comercializada sob o símbolo XSP e sua O valor subjacente é reduzido para 110º do SP 500. O multiplicador do contrato para o Mini-SPX permanece igual a 100. Como trocar opções do índice SP 500 Se você é otimista no SP 500, você pode lucrar com um aumento em sua Valorizando as opções de compra do SP 500 (SPX). Por outro lado, se você acredita que o índice SP 500 está pronto para cair, as opções SPX put devem ser adquiridas. O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada SPX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice SP 500. Note-se que por motivos de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos. Exemplo: Comprar Opção de Chamada SPX (Uma Estratégia Inactiva) Você observou que o nível atual do índice SP 500 é 815.94. O SPX é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente e, portanto, negocia em 815.94. Uma opção de chamada SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 tem um preço de 54,40. Com um multiplicador de contrato de 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, 5,440.00. Supondo que, por dia de validade da opção, o nível do índice subjacente SP 500 tenha subido 15 a 938,33 e, correspondentemente, o SPX agora esteja negociando em 938,33, uma vez que é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente. Com o SPX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula: Montante de Liquidação Financeira (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Partida) x Multiplicador de Contrato Assim você receberá (938,33-820,00) x 100 11,833.10 Do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de 5.440,00, você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a 6.393,10. Lucro na Opção de Chamada SPX 820 Longo Quando SP 500 em 938.33 Produto do Exercício de Opção Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada SPX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção SPX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Down Downside Uma vantagem notável da estratégia de chamada longa do SP 500 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada SPX. Suponha que o índice SP 500 tenha diminuído em 15, em vez disso, pressionando o SPX para baixo para 693,55, o que está muito abaixo do preço de ação de 820. Agora, nesse cenário, não faria qualquer sentido exercer a opção de chamada, pois Resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de 5,440.00. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet